Mykonos ha una storia sorprendentemente lunga: sull'isola sono stati ritrovati pochi resti risalenti all'antica Grecia, quando era ampiamente oscurata dalle due vicine molto più piccole, Delos e Rhenaeus (Rinia).
Delos, il mitico luogo di nascita di Apollo e Artemide, era la più prospera delle due, un santuario diffuso in tutto il mondo greco e un fiorente centro commerciale. Molto meno conosciuta, ma proprio accanto a Delo, anche Rhenaeus ospitava una comunità attiva, con legami diretti con la città di Delo: agricoltura e, soprattutto, parto e sepoltura!