Come capita in molte città spagnole, i luoghi simbolo di Malaga riflettono una storia antica e articolata. Nel corso dei secoli si sono succeduti diversi conquistatori, che hanno lasciato in eredità grandi opere, come il teatro romano. Risalente all'epoca di Augusto, si trova alla base della collina di Gibralfaro, che domina la città. Dopo essere stato recuperato nel secolo scorso, oggi ospita spettacoli teatrali all'aperto.

La Alcazaba è una fortezza di epoca araba, edificata tra l'Undicesimo e il Quindicesimo secolo. Sorge a poca distanza dal teatro romano e al suo interno ospita il Museo Archeologico Provinciale, nel quale si possono ammirare interessanti reperti storici rinvenuti nella regione.

Il Castillo de Gibralfaro, dal quale è possibile raggiungere la Alcazaba, sorge sull'omonima collina che si staglia nella parte più elevata della città da cui si domina il centro di Malaga. Da una delle sue torri è possibile godere di una vista panoramica mozzafiato, che giunge fino allo Stretto di Gibilterra.

Il genio di Pablo Picasso, il più celebre cittadino di Malaga, è celebrato nel museo che porta il suo nome. La struttura, che si trova nello storico palazzo de Buenavista, ospita circa 200 opere del pittore, tra dipinti, sculture e disegni. In Plaza de la Merced, inoltre, può essere visitata la casa natale del pittore.

La cattedrale dell'Incarnazione è l'edificio religioso più importante della città di Malaga. Ha un'architettura originale e curiosa, frutto della durata del processo di costruzione: ci sono voluti infatti oltre tre secoli per giungere alla struttura definitiva, il che ha fatto sì che i diversi stili architettonici si sovrapponessero e si fondessero l'uno con l'altro.