A soli 50 chilometri da Madrid, nel cuore della Sierra de Guadarrama, si trova San Lorenzo de El Escorial. La città ospita un prezioso patrimonio architettonico, in cui spicca il Monastero di San Lorenzo de El Escorial, in stile rinascimentale, fatto costruire da Filippo II. È un'opera monumentale, un tempo considerata l'Ottava Meraviglia del Mondo per le sue dimensioni e per il suo valore simbolico. L'Unesco l'ha dichiarato monumento di interesse mondiale nel 1984 ed esso è ricco di arazzi d'epoca, sculture ed oggetti sacri. Spiccano le austere stanze del re, la cripta, la basilica e la biblioteca. La sua costruzione è durata 21 anni (1563-1584), infatti è tuttora in uso il modo di dire «durare più dei lavori dell'Escorial» per riferirsi a qualcosa la cui esecuzione si prolunga in modo eccessivo. Il secondo edificio più visitato in assoluto è la Valle dei Caduti (a 8 chilometri dal centro storico), dove è sepolto il dittatore Francisco Franco, oltre a più di 33.800 combattenti della Guerra Civile appartenenti ad entrambe le fazioni.