La capitale ospita numerosi castelli e palazzi reali. Una delle costruzioni architettonicamente più imponenti è il palazzo di Christiansborg, sede del parlamento danese. Il palazzo si trova sull'isoletta di Slotsholmen, nel centro storico di Copenaghen, e oltre ad ospitare il Folketing (il parlamento danese), contiene anche degli uffici del primo ministro e della suprema corte di Danimarca. Alcune parti del palazzo, vengono utilizzate dalla famiglia reale, come le sale di rappresentanza e la cappella reale. Questo significa che Christiansborg ospita tutti e tre i poteri supremi della Danimarca, costituiendo l'unica struttura che raggruppa in sé i tre organismi statali. La trinità del potere è ben esplicitata nell'alta torre rivestita in rame che sovrasta il palazzo, sulla quale svettando tre corone.

L'edificio che ospita la famiglia reale danese è, però, un altro, ossia il palazzo di Amalienborg, il palazzo ufficiale della regina Margherita II. Il complesso è costituito da quattro palazzi in stile rococò che racchiudono una piazza ottagonale, al cui centro si erge il monumento equestre del re Federico V. I quattro palazzi del complesso sono: il palazzo di Cristiano VII (a sud-ovest), utilizzato per le visite ufficiali, il palazzo di Cristiano VIII (nord-ovest), residenza del principe Federico fino al 2004, il palazzo di Federico VIII (nord-est), in fase di restauro prima di diventare la dimora del principe ereditario, e il palazzo di Cristiano IX (sud-est), residenza ufficiale della regina e riservato alle feste e al ricevimento delle delegazioni straniere. Tutti giorni a mezzogiorno in piazza centrale avviene lo scenografico cambio della guardia della regina Margherita II.

Un'altra delle gemme architettoniche della capitale è il castello di Rosenborg. Residenza reale per circa un secolo, dal 1630 al 1720, il castello è oggi la sede del museo delle Collezioni Reali Danesi, preziosa raccolta di manufatti reali. Nel museo sono presenti pitture, arazzi, bandiere e altri oggetti legati all'arte delle famiglie reali danesi dal XVII al XIX secolo. Di particolare valore sono i gioielli della Corona danese, il tappeto persiano delle incoronazioni e il trono reale. Al centro del castello si trovano degli splendidi giardini rinascimentali, i più antichi di Danimarca. In primavera, la fioritura dei fiori di croco porta a formare un caratteristico e geometrico tappeto color lilla e bianco.